Противцикличен заштитен слој на капиталот

Противцикличниот заштитен слој на капиталот може да изнесува до 2,5% од активата пондерирана според ризиците, но и повеќе во зависност од други системски фактори/показатели и има за цел да ги ограничи ризиците поврзани со кредитниот раст. Стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот може да биде различна за изложеностите во Република Северна Македонија и за изложеностите во друга земја. Народната банка е надлежна за утврдување на висината на двата вида стапки, при што стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија се утврдува врз основа на методологија пропишана од Народната банка, додека за друга земја, ја има предвид стапката определена од надлежниот орган во другата земја.

Со Одлуката на Советот на Народната банка, донесена во јули 2022 година, стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложеностите на банките во Република Северна Македонија изнесува 0,5%, со почеток на примена од 1 август 2023 година. На декемвриската седница, Советот донесе одлука за зголемување на оваа стапка за 0,25 п.п. до нивото од 0,75%, со почеток на примена од 1 јануари 2024 година. Стапките на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложеностите на банките кон клиенти од други земји се применуваат во согласност со висината на стапката којашто е утврдена од надлежниот орган на другата земја.

Tабела за висината на стапките на противцикличниот заштитен слој на капиталот 

Одлука за висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложености во Република Северна Македонија и за изложености кон други земји  

Образложение на Одлуката 

Одлука за методологијата за утврдување на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот 


Заштитен слој на капиталот за системски значајни банки

Во согласност со Законот за банките и регулативата на Народната банка за методологијата за идентификување системски значајни банки, Народната банка еднаш годишно врши пресметки за целите на идентификување на системски значајните банки во Република Северна Македонија и за утврдување на заштитниот слој на капиталот за системски значајните банки. Методологијата којашто се користи при овој процес се заснова врз квантитативниот и квалитативниот пристап.

При квантитативниот пристап Народната банка ги зема предвид задолжителните показатели за оценувањето дадени во Упатствата на EБA (European Banking Authority), коишто се илустрирани во табелата подолу.

Критериуми на системска значајност и квантитативни показатели

Критериум на системска значајност
Пондер на значајност
Показател
Пондер на показателот во вкупната пресметка
Големина
25%
Билансни и вонбилансни активности
25%
Заменливост
25%
Кредитна изложеност кон нефинансиски лица
6,25%
Депозити на нефинансиските лица
6,25%
Кредитна изложеност кон 20-те најголеми должници −нефинансиски лица на ниво на банкарскиот систем
6,25%
Интрабанкарски платен промет
6,25%
Поврзаност
25%
Промет на меѓубанкарскиот пазар
8,33%
Промет на девизниот пазар
8,33%
Платен промет преку платните системи
8,33%
Сложеност
25%
Пласмани во и обврски кон странските финансиски институции
12,5%
Платен промет со странство
12,5%

Заштитниот слој на капиталот за системски значајни банки може да се движи од 1% до 3,5% од активата пондерирана според ризиците и којшто треба да го издвојуваат банките коишто ќе бидат идентификувани како системски значајни банки.

Заштитен слој на капиталот за секоја поткатегорија на системска значајност

Поткатегорија на системска значајност
Интервал

Заштитен слој на капиталот за системски значајни банки

5
над 3.253
3,5%
4
над 2.527 до 3.253
2,5%
3
над 1.802 до 2.527
2,0%
2
над 1.076 до 1.802
1,5%
1
350 до 1.076
1,0%

Заклучно со состојбата со датум 31.12.2022 се идентификувани седум системски значајни банки.

Системски значајни банки и стапки на заштитен слој на капиталот, идентификувани врз основа на податоците со состојба на 31 декември 2022 се следниве:

- „Комерцијална банка“ АД Скопје,

- „НЛБ банка“ АД Скопје,

- „ПроКредит банка“ АД Скопје,

- „Стопанска банка“ АД Скопје,

- „УНИ банка“ АД Скопје

- „Халк банка“ АД Скопје,

- „Шпаркасе банка“ АД Скопје.

Листа на идентификувани системски значајни банки ‒ врз основа на податоците заклучно со 31.12.2022 година 

Листа на идентификувани системски значајни банки ‒ врз основа на податоците заклучно со 31.12.2021 година 

Листа на идентификувани системски значајни банки ‒ врз основа на податоците заклучно со 31.12.2020 година 

Листа на идентификувани системски значајни банки ‒ врз основа на податоците заклучно со 31.12.2019 година 

Листа на идентификувани системски значајни банки ‒ врз основа на податоците заклучно со 31.12.2018 година 

Листа на идентификувани системски значајни банки ‒ врз основа на податоците заклучно со 31.12.2017 година 

Листа на идентификувани системски значајни банки ‒ врз основа на податоците заклучно со 31.12.2016 година