Стрес-тестирање на банкарскиот сектор

Народната банка користи стрес-тестови на банкарскиот систем, што е значајна алатка во процесот на анализа и оцена на системскиот ризик. Стрес-тестовите имаат за цел да ја оценат отпорноста на банкарскиот сектор на шокови, односно способноста за покривање загуби што произлегуваат од остварувањето на крајно екстремни, но веројатни шокови. Заради добивање сеопфатни информации, Народната банка ги спроведува следниве методи на стрес-тестирање: 1) тестови на сензитивност, каде што екстремниот шок се спроведува директно врз еден или повеќе фактори на ризик или врз мерилата за ризик на банкарскиот систем и одделните банки (пример: удвојување на показателот за учество на нефункционалните во вкупните кредити, пад на стапката на ликвидност за 50% и слично) и потоа посредно се утврдува негативниот ефект врз финансискиот резултат, стапката на адекватност на капиталот, показателите за ликвидност итн.; 2) анализи на сценарио (макрострес-тест) коишто ја испитуваат отпорноста на банкарскиот/финансискиот систем на екстремни, но теоретски можни сценарија, но во контекст на едно пошироко домашно и надворешно опкружување во кое работи финансискиот систем и 3) стрес-тестови во обратна насока (англ. reverse stress testing) во коишто се тргнува од претпоставена состојба на несолвентност, неликвидност на банките/банкарскиот систем и/или прикажана голема загуба во работењето и натаму се продолжува со утврдување на причините, настаните, сценаријата, промените во факторите на ризик коишто може да доведат до првично претпоставената состојба во банкарскиот сектор.

Стрес-тестовите се спроведуваат со редовна годишна динамика, за анализите на сценарио, односно со квартална динамика, за тестовите на сензитивност и стрес-тестовите во обратна насока.

Резултатите од извршените стрес-тестирања се објавуваат во рамките на извештаите за финансиската стабилност и извештаите за банкарскиот систем на Република Северна Македонија.