Testi i stresit të sektorit bankar

Banka Popullore përdor stres teste në sektorin bankar, që është pajisje e rëndësishme në procesin e analizës dhe vlerësimit të rrezikut sistematik. Stres testet kanë për qëllim ta vlerësojnë qëndrueshmërinë e sektorit bankar ndaj goditjeve, respektivisht aftësinë e mbulimit të humbjeve që rrjedhin nga materializimi i goditjeve jashtzakonisht ekstreme, por teoretikisht të mundshme. Për të marrë informacione të plota, Banka Popullore i zbaton metodat e mëposhtme të stres testimit: 1) testet e ndjeshmërisë, ku goditja ekstreme zbatohet direkt mbi një ose më shumë faktorë të rrezikut ose në masat e rrezikut të sistemit bankar dhe bankave individuale (shembull: dyfishimi i treguesit për pjesmarrje të kredive me probleme në kreditë totale, rënie të normës së likuiditetit për 50% dhe të ngjajshme) dhe më pas përcaktohet indirekt efekti negativ mbi rezultatin financiar, normën e mjaftueshmërisë së kapitalit, treguesit e likuiditetit, etj.; 2) analizat e skenarëve (makro-stres test) të cilat e shqyrtojnë qëndrueshmërinë e sistemit bankar/financiar ndaj skenarëve ekstremë por teoretikisht të mundshme, por në kontekstin e një mjedisi më të gjërë të brendshëm dhe të jashtëm në të cilin funksionon sistemi financiar dhe 3) stres teste në drejtim të kundërt (ang. reverse stress testing) në të cilën fillon nga gjendja e supozuar e falimentimit, jolikuiditeti i bankave/sektorit bankar dhe/ose shfaqur një humbje e madhe në punë dhe vazhdon duke identifikuar arsyet, zhvillimet, skenaret, ndryshimet në faktorët e rrezikut të cilat mund të sjellin deri në gjendjen e supozuar fillestare në sektorin bankar. 

Stres testet zbatohen në një dinamikë të rregullt vjetore, për skenarë të analizave, pra një dinamikë tremujore, për testet e ndjeshmërisë dhe stres testet në drejtim të kundërt.

Rezultatet nga stres testet e realizuara publikohen në kuadër të raporteve për stabilitet financiar dhe raporteve për sistemin bankar të Republikës së Maqedonisë së Veriut.